|
Курсовая работа: Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы её развитияПозиции АО «Казкоммерцбанк» и АО «Банк ТуранАлем» сильны прежде всего за счет крупного и среднего бизнеса. В первую очередь, их размер позволяет им без ущерба для ликвидности обслуживать крупные добывающие и промышленные предприятия. С этой точки зрения, дальнейший рост крупнейших банков особенно важен с точки зрения экономического развития страны. Розничный банкинг, который является основой феноменального роста некоторых банков в своей основе, пока еще не может конкурировать по объему с корпоративным сектором. При этом необходимо отметить, что лидеры банковской системы не сдают свои позиции и в розничном секторе. Последний пример тому – активизация «Казкоммерцбанка» в сегменте розничного бизнеса, проявившаяся в ребрендинге розничного направления и увеличении числа отделений, работающих с физическими лицами. Несмотря на то, что «Казкоммерцбанк» по-прежнему удерживает с небольшим преимуществом лидерство по величине активов, учитывая приобретение банком «ТуранАлем» «Темирбанка», совокупная доля обоих банков является крупнейшей по объему в Казахстане. Значение стратегических направлений развития четверки крупных банков существенно влияет на общую стратегию развития банковского сектора. Кроме того, существенная доля рынка в сегменте розничного банкинга и обслуживания малого и среднего бизнеса позволяет им быть во многом «законодателями мод» в данном секторе. По состоянию на 1 октября 2007 года доля активов крупных банков составляла 38,1% от совокупных активов банковской системы; кредиты, выданные клиентам – 39,9%. Обязательства крупных банков на указанную дату составляли 40,9% совокупных обязательств банковской системы; розничные депозиты – 49,3%, корпоративные – 35,0%. Разница в активах между крупными банками достаточно небольшая, и, как показывает практика, ренкинг (ранг по показателям) первой тройки банков вполне сопоставим. В целом, данный факт объясняется активными внешними заимствованиями, при которых привлеченная крупная сумма от нерезидентов могла изменить положение в группе. В дальнейшем, в условиях затрудненного доступа на внешние рынки, положение в группе будет также зависеть от графика выплат по внешним обязательствам и, соответственно, от оттока ранее привлеченных пассивов. Таблица 8 – Основные финансовые показатели крупных банков на 01.10.2007 г., млн. тенге
Согласно данных, приведённых в таблице 8 чистый доход Альянс Банка на 01.10.2007 год составил 30 133 млн. тенге и превысил чистый доход Народного банка на 1063 млн. тенге. Рисунок 5 – Динамика прибыли крупнейших банков Казахстана Отображённая на рисунке 5, динамика прибыли крупнейших банков ещё раз подтверждает о наличии в банковском секторе Казахстана трёх «китов», которые реально опережают своих конкурентов по всем показателям. Таблица 9 – Доля от совокупного банковского сектора
Как видно из таблицы 9, по состоянию на 1 января 2008 года доля 3 крупнейших банков в совокупных активах банковского сектора увеличилась с 57,9% до 59,3%, доля 3 крупнейших банков в совокупных обязательствах банковского сектора увеличилась до 59,6%. Доля кредитов 3 крупнейших банков в совокупном ссудном портфеле банковского сектора составила 61,4%. По состоянию на 1 января 2008 года на долю 3 крупнейших банков приходится 63,1% от общего объема депозитов физических лиц в банках второго уровня. Казахстанские банки активно расширяют масштабы деятельности в России, Кыргызстане, Узбекистане, Украине и других странах СНГ, проводя транснациональные операции из головных офисов в Казахстане, а также используя приобретаемые банки и свои представительства. По состоянию на начало 2008 г., суммарный объем прямого кредитования и инвестирования казахстанских банков в странах СНГ за пределами Казахстана составлял примерно 12% совокупных активов национальной банковской системы, но у крупных банков (а именно БТА и ККБ), наиболее агрессивно расширяющих бизнес в других странах СНГ, удельный вес внешних кредитов и инвестирования в активах выше [22]. 3. Современные тенденции в развитии банковской системы Республики Казахстан Глобальный кризис ликвидности, начавшийся в середине 2007 г., подверг банковский сектор и регулирующие органы Казахстана самому трудному за последние годы испытанию. Развитие банковской системы страны достигло критической точки, когда на фоне возникших проблем резко проявилась необходимость коренного преобразования деловой практики, стратегий и регулирования. Это может стать для банков настоящей встряской – особенно если учесть, что до кризиса они долгое время имели относительно легкий доступ к кредитным ресурсам. Хотя непосредственной причиной дестабилизации казахстанского банковского сектора стал дефицит внешнего финансирования, вызывают большее беспокойство внутренние, структурные недостатки этого сектора, которые обостряют возникшие проблемы. Уровень кредитоспособности банков Казахстана по-прежнему сдерживают такие факторы, как недостаточная прозрачность структур собственности, по-прежнему нереструктурированный корпоративный сектор, высокая концентрация кредитных операций и источников ресурсов, недостаточная «выдержанность» быстро наращенных кредитных портфелей, высокая степень долларизации операций, слабая капитализация и непроверенность систем риск-менеджмента. Исходя из своей оценки страновых и отраслевых рисков, рейтинговое агентство Standard & Poor's включает банковскую систему Казахстана в 8-ю группу. Используя градацию BICRA, Standard & Poors делит банковские системы с точки зрения их подверженности страновым и отраслевым рискам на 10 групп. Самые сильные входят в 1-ю группу, самые слабые – в 10-ю. В 8-ю группу, помимо Казахстана, входят Россия, Аргентина, Египет и Индонезия. Казахстанские банки довольно успешно пережили первый шок, вызванный глобальным падением ликвидности, благодаря грамотному управлению активами и пассивами, внутренним запасам ликвидности, поддержке правительства и акционеров, а также ролловеру и рефинансированию части долговых обязательств. До сих пор нетто-снижение внешней задолженности казахстанских банков не было очень большим, но в 2008 г. условия рефинансирования могут ужесточиться [29]. Вызывает обеспокоенность все возрастающая вероятность того, что по мере затягивания рыночной напряженности качество активов банков будет ухудшаться. Этому могут способствовать ожидаемое замедление экономического роста и сложная внутренняя ситуация с кредитными ресурсами и ликвидностью, которая, скорее всего, сохранится на протяжении всего 2008 г. и даже, возможно, в 2009 г. Кроме того, банковскому сектору Казахстана предстоит, по всей видимости, пережить трансформацию – как отраслевого профиля, так и бизнес-моделей и практик, что создает неопределенность относительно способности отдельных банков приспособиться к новой реальности. Именно поэтому в начале декабря 2007 г. изменены прогнозы по рейтингам большинства казахстанских банков на «Негативные», хотя сами рейтинги понизились пока лишь в редких случаях. Рисунок 6 – Ежеквартальные выплаты в счёт погашения внешнего долга банками Казахстана по состоянию на 30 сентября 2007 г. Согласно финансовым данным НБК на 30 сентября 2007 г., внешние обязательства казахстанских банков, подлежащие исполнению в 2008 г., составляли: по основной сумме – почти 11 млрд. долл., по процентам – почти 3 млрд. долл. (рисунок 6). В 2009 г. предстоит выплатить еще 5 млрд. долл. по основной сумме долга и 2 млрд. долл. по процентам – а может быть, и больше, если будут новые заимствования. Впрочем, более трети этих обязательств приходится на операции торгового финансирования, депозиты казахстанских юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, секьюритизационные сделки, операции РЕПО, прямое финансирование зарубежных дочерних предприятий и транзитные платежи, по которым риски погашения и рефинансирования невелики. Объем внешних долговых обязательств казахстанских банков существенно не уменьшился после начала рыночных неурядиц. Во 2-м полугодии 2007 г. эти обязательства сократились менее чем на 1 млрд. долл., в то время как общая сумма внешних обязательств, подлежащих погашению в этот период (в соответствии с условиями договоров), первоначально оценивалась в более чем 8 млрд. долл. Очевидно, что, несмотря на неблагоприятные рыночные условия, казахстанские банки сумели рефинансировать часть своих внешних долгов – а именно обязательств по торгово-финансовым кредитам – и заместить часть внешних обязательств с наступающими сроками погашения новыми заимствованиями, в том числе двусторонними займами и новыми депозитами казахстанских юридических лиц, зарегистрированных за рубежом. Во 2-м полугодии 2007 г. основная сумма внешних заимствований казахстанских банков пришлась на октябрь – по оценкам, она составила 2 млрд. долл. Однако эта сумма включает 750 млн. долл., привлеченных Банком ТуранАлем путем выпуска через специализированную финансовую компанию облигаций, обеспеченных диверсифицированными платежными правами, а также примерно 400 млн. долл., полученных АТФ-Банком от холдинга UniCredito, который на тот момент являлся потенциальным, а сейчас стал фактическим владельцем этого банка. В 2008 г. отток внешних источников финансирования повысится. Возможности новых заимствований пока весьма ограничены, к тому же основной доступной формой заимствований являются двусторонние кредиты. Рынки синдицированных и двусторонних кредитов менее волатильны, чем рынки долговых инструментов, поскольку их участники (контрагенты казахстанских банков) глубже осознают существующие риски и имеют более продолжительный опыт взаимоотношений с казахстанскими банками. Однако даже эти кредиты для большинства казахстанских банков труднодоступны, а их условия невыгодны. У казахстанских банков, имеющих наиболее высокое бремя внешней задолженности, расходы по погашению внешних обязательств до конца 2008 г. будут составлять в среднем 10–15% от текущей величины их активов (таблица 10). Очевидно, что в связи с нехваткой внешних финансовых ресурсов резко возросло значение отечественной базы вкладов, хотя и недостаточной для поддержания прежнего роста банковского бизнеса. Внутренние источники ресурсов по-прежнему недостаточны, слабо развиты, имеют короткие сроки и отличаются нестабильностью, поэтому очевидно, что казахстанские банки вернутся на международные рынки капитала, как только ситуация улучшится. Остается надеяться, что объемы их заимствований будут более умеренными. Таблица 10 – Расходы крупных казахстанских банков по погашению внешних долгов, млн. долл. США
Прогнозируя развитие событий в банковском секторе Казахстана, рейтинговое агентство Standard & Poor's считает, что неопределенность и происходящая переоценка рисков будут способствовать сохранению – по крайней мере, в ближайшем будущем – проблем с ликвидностью, широких кредитных спредов и повышенной волатильности. Чем продолжительнее окажется спад, тем вероятнее его влияние на основные показатели казахстанских банков, тем реальнее перспектива негативных изменений в их кредитных рейтингах. К числу показателей, наиболее чувствительных к продолжительной дестабилизации банковской системы, относятся качество активов, ликвидность, рентабельность и динамика развития бизнеса. Устойчивый приток финансовых средств, обусловленный благоприятной ценовой конъюнктурой на рынках сырья (особенно нефти и газа) и динамично растущим потреблением домохозяйств, лишь немного смягчает остроту этих проблем [29]. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое. |
||
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна. |