Валютный клиринг: Мировой опыт и его значение для стран СНГ

|функционируют системы расчетов по ценным бумагам во многих развитых |

|странах, например, в Швейцарии функционирует аналогичная система, |

|представленная корпорацией "SEGA". |

| |

| |

|Платежная система Белорусии |

|В течение I квартала 1998 г. в Республике Беларусь (РБ) проходил этап |

|опытно-промышленного освоения автоматизированной системы межбанковских |

|расчетов по крупным и срочным платежам Belarus Interbank Settlement |

|System (BISS), проектирование и внедрение которой осуществляется в русле |

|стратегии Национального банка (НБ) РБ по модернизации платежной системы |

|республики, принятой в мае 1995 г. (о концепции модернизации платежной |

|системы см. "Банковские техноогии" № 7/1996, с. 83. |

| |

|Построенная на современной технологии валовых расчетов в реальном времени|

|(RTGS), система BISS должна способствовать как снижению системного риска |

|национальной платежной системы, так и созданию качественно новых услуг |

|для коммерческих банков и их клиентов, а в целом призвана обеспечить |

|повышение экономической эффективности системы внутренних безналичных |

|расчетов в республике. |

| |

|Планируется, что BISS явится ядром всей национальной платежной системы: |

|при создании в будущем перспективных клиринговых систем межбанковских |

|расчетов по массовым платежам, платежным карточкам, ценным бумагам все |

|они будут замыкаться именно на BISS, где будут проводиться окончательные |

|расчеты по итоговым чистым позициям этих систем в форме крупных и срочных|

|платежей между банками - участниками клиринга. |

| |

|В настоящее время в промышленную эксплуатацию принят пусковой комплекс |

|системы, реализующий следующие функции: |

|обеспечение проведения расчетов по крупным и срочным платежам на валовой |

|основе в режиме реального времени на основании электронного платежного |

|сообщения банка-отправителя (расчеты осуществляются через единые |

|коррсчета коммерческих банков в НБ РБ); |

|уведомление банка-получателя о зачислении на его коррсчет денежных |

|средств; |

|уведомление банка-плательщика о списании с его коррсчета денежных |

|средств; |

|формирование очередей платежных сообщений при отсутствии денежных средств|

|на коррсчете банка-плательщика; |

|проведение окончательных расчетов в рейсовом режиме по клирингу прочих |

|(не отнесенных к крупным) платежей. |

|Для первого этапа внедрения пускового комплекса BISS были определены |

|ограниченные задачи, в том числе тестирование систем подключенных |

|банковских учреждений, проверка работоспособности программно-технических |

|комплексов BISS на реальных объемах платежных сообщений. доработка |

|программных средств по результатам опытной эксплуатации и предложениям |

|банков. |

| |

|Технические особенности и возможности системы |

| |

|Системо-техническая база BISS |

|В ходе подготовки к реализации проектных решений BISS государственным |

|предприятием "Белорусский межбнковский расчетный центр» (ГП БМРЦ) была |

|проведена коренная модернизация основных эксплуатируемых |

|программно-технических комплексов и существенная переработка действующей |

|технологии проведения межбанковских расчетов. Во всех трех его |

|инфраструктурных компонентах - центральном вычислительном комплексе |

|(ЦВК), осуществляющем функции контроля, обработки электронных банковских |

|документов и формирования выходных сообщений, а также системе передачи |

|информации (СПИ) и сети телекоммуникаций - в период 1995-1997 гг. были |

|произведены значительные изменения, продиктованные следующими причинами: |

| |

|моральным устареванием и физическим износом используемых |

|системо-технических средств и необходимостью создания технической базы, |

|способной развиваться достаточно длительное время; |

|необходимостью осуществления расчетов в реальном масштабе времени, а |

|следовательно, необходимостью значительного повышения пропускной |

|способности всех инфраструктурных звеньев; |

|требованием повышения обеспечиваемого уровня безопасности и надежности. |

|Основным достижением в развитии ЦВК явилось внедрение средств, |

|превративших его из системы пакетной обработки в сервер транзакций с |

|высоким уровнем надежности функционирования и безопасности. Это |

|техническое решение осуществлено на базе двухмашинного комплекса, |

|работающего в режиме горячего резерва на основе технологии eXtended |

|Recovery Facility (XRF) фирмы IBM. Восстановление критических данных в |

|случае выхода из строя одной из используемых дисковых подсистем |

|обеспечивается путем использования средства асинхронного копирования |

|eXtended Remote Copy (XRC) и дублирования системных журналов СУБД и |

|системы передачи сообщений. |

| |

|В настоящее время основу системо-технических средств ЦВК составляют: |

|два мейнфрейма IBM 9672 R14; |

|устройство Sysplex Timer, обеспечивающее работу мейнфреймов как |

|двухмашинного комплекса; |

|ОС MVS/ESA (в апреле-мае 1998 г. должна быть установлена операционная |

|система OS/390); |

|монитор транзакций CICS v.4; |

|дисковые подсистемы памяти RAMAC2 и RAMAC3; |

|СУБД DB2 v.3; |

|система передачи сообщений MQSeries v.1.1.2. |

|Особенности нового оборудования позволяют на одном физическом |

|вычислительном комплексе вести эксплуатацию автоматизированных систем, а |

|также разработку и тестирование новых версий ПО. Возможности же |

|наращивания вычислительной мощности ЦВК практически не ограничены. |

| |

|В ближайшем будущем предполагается при помощи системы MQSeries постепенно|

|подключить к ЦВК всех участников расчетов (в первую очередь центральные |

|офисы коммерческих банков), что позволит коммерческим банкам управлять |

|платежами в режиме реального времени. |

| |

|Перспективными проектами развития ЦВК являются создание центрального |

|архива платежной системы и резервного вычислительного центра. |

| |

|Интервал |

|Время, с |

|Примечания |

|От получения файла сообщений в производственную сеть до его отправки в систему |

|BISS |

|От передачи файла из производственной сети в систему BISS до получения ответного |

|сообщения |

| |

|в том числе обработка сообщения в системе (в среднем) |

|По отдельным сообщениям (это касается в первую очередь получения отчетов) |

|время может достигать нескольких минут. Проводимые в настоящее время работы по |

|оптимизации алгоритмов обработки должны позволить уменьшить это время на порядок |

|На обработку сообщения от момента его получения до раскладки в "почтовые ящики&qot|

|участников системы |

|По отдельным сообщениям время достигает нескольких минут |

|На раскладку сообщений, полученных от системы BISS, в "почтовые ящики&qot |

|участников системы |

|Основные программно-технические комплексы и возможности системы |

|В промышленной эксплуатации в настоящее время находятся следующие подсистемы |

|пускового комплекса: |

|1. Программно-технический комплекс (ПТК) ядра системы BISS, осуществляющий в |

|том числе входной контроль сообщений, расчеты по коррсчетам банков, обработку |

|системных и формирование выходных сообщений. |

|2. ПТК подсистемы "Управление межбаковскими расчетами НБ РБ", |

|осуществляющийзадание условий расчетов в системе, контроль и управление ими. |

|3. ПТК подсистемы контроля межбанковских расчетов, осуществляющий среди |

|прочего установку режимов работы системы и участников системы, а также |

|контроль платежей. |

|4. ПТК управления платежами банка, осуществляющий в том числе мониторинг |

|платежей, установку режимов работы систем банковских учреждений, управление |

|очередью ожидания средств. |

|5. Интерфейсный комплекс, осуществляющий среди прочего контроль форматов |

|сообщений. |

|В системе используются средства криптографической защиты информации на базе |

|алгоритмов DES и RSA и система электронной подписи платежных сообщений, |

|осуществляется синтаксический и семантический контроль сообщений. |

| |

|Значения основных временных интервалов обработки сообщений в системе приведены |

|в таблице. |

|Контрольные имитационные расчеты показали, что программно-технические средства |

|пускового комплекса системы BISS обеспечивают проведение межбанковских расчетов на|

|уровне 7 тыс. платежных сообщений в день или 1 тыс. сообщений в час при пиковой |

|нагрузке. |

| |

|По решению комиссии по приемке пускового комплекса системы BISS, в которую входили|

|представители НБ РБ, ГП БМРЦ и Ассоциации белорусских банков, межбанковские |

|расчеты через него в настоящее время предусматривается осуществлять по усмотрению |

|банков независимо от суммы перевода. Объем срочных платежей, обрабатываемых через |

|BISS, постепенно нарастает: в середине марта он составлял уже 20-25% суммы всех |

|платежей. При этом очень важным является то, что при правильной подготовке |

|электронных платежных сообщений 100% платежей, проходящих через BISS, |

|обрабатываются в настоящее время без потерь. |

| |

|Реализация системы потребовала разработки комплекса "Управление платеами банка в |

|BISS», предназначенного для администрирования процесса расчетов головного банка и |

|его филиалов в течение всего банковского дня, и ряда других программных систем, а |

|также доработки или существенной переработки таких продуктов, как и |

|"Централизованныйоперационный день», а также ПТК "Телебанк», входяего в СПИ и |

|обеспечивающего обмен электронными образами платежных документов между банками и |

|БМРЦ. |

| |

|Параллельно с освоением системы расчетов на валовой основе в БМРЦ ведутся работы |

|по модернизации клиринговой системы платежей, не проходящих через BISS (так |

|называемых прочих платежей). Клиринговая система расчетов основана на действующей |

|системе расчетов с использованием ранее установленных структур формирования и |

|передачи банками платежных сообщений в файлах. Первый этап ее модернизации |

|(осуществляется с октября 1997 г.) связан с внедрением программного обеспечения по|

|осуществлению взаимозачета на основе клиринга по платежным сообщениям банков. |

| |

|Таким образом, в 1998 г. фактически начата опытно-промышленная эксплуатация не |

|только системы BISS, но и всей модифицированной автоматизированной системы |

|межбанковских расчетов (АС МБР). |

| |

|Процесс обновления программно-технической платформы в ходе промышленной |

|эксплуатации BISS будет происходить поэтапно в течение по меньшей мере нескольких |

|лет. При этом темпы внедрения последующих модификаций BISS будут точно |

|соизмеряться с возможностями банков и их филиалов, а применение обязательных |

|нормативов на ближайшее время не планируется. |

| |

|Проблемы и поиски их решения |

|Параллельно с новыми организационными, техническими и правовыми вопросами, |

|связанными с запуском системы BISS, приходилось учитывать и ряд изменений в работе|

|платежной системы, введенных с начала 1998 г.: |

|отказ НБ РБ от предоставления коммерческим банкам дневного овердрафта средств на |

|их корреспондентских счетах и введение новых рыночных механизмов обеспечения |

|ликвидности для банков на базе операций с ценными бумагами; |

|введение новой Инструкции о порядке исполнения республиканского бюджета по |

|доходам, что привело к изменению технологии зачисления в доход бюджета налогов, |

|обязательных платежей и иных поступлений, уплачиваемых юридическими и физическими |

|лицами в национальной валюте. |

|Это не могло не добавить сложностей при внедрении системы. |

| |

|Разработка системы BISS потребовала серьезной модернизации технологии обработки |

|платежей не только в БМРЦ, но и в банках. Однако гораздо серьезнее и сложнее |

|технических проблем, чем это оценивали некоторые специалисты, оказались проблемы |

|правовой и договорной базы. Например, одним из проблемных при заключении новых |

|договоров между БМРЦ и банками оказался вопрос о размере возмещения возможных |

|убытков банков в случаях неисполнения БМРЦ своих обязанностей. Требование банков о|

|возмещении убытков в полном размере вполне понятно, однако сегодня оно не |

|соответствует финансовым возможностям БМРЦ, так как его тарифная политика строится|

|на бесприбыльной основе. |

|Краткая справка о межбанковских расчетах в РБ |

| |

|По состоянию на 1 марта 1998 г. во внутренней платежной и расчетной системе РБ |

|работали 30 банков-участников, включая НБ РБ, и одна небанковская финансовая |

|организация, а также свыше 600 их филиалов. В 1997 г. они ежемесячно проводили в |

|среднем около 2,3 млн. безналичных внутренних межбанковских платежей, которые |

|обрабатывались оператором платежной системы РБ - государственным предприятием |

|"Белорусский межбнковский расчетный центр» (ГП БМРЦ). |

| |

|ГП БМРЦ, входящий в структуру НБ РБ, является самостоятельным субъектом в его |

|структуре, занимающимся автоматизированной обработкой информации для проведения |

|межбанковских расчетов в РБ. На него возложены эксплуатация банковской сети |

|телекоммуникаций, центрального вычислительного комплекса и его региональных узлов,|

|разработка и сопровождение программных прикладных средств, участие в разработке |

|новых технологий автоматизированных расчетов и правовой базы для их практической |

|реализации, определение процедур внутренних расчетов и их оперативное исполнение в|

|течение дня на основании договора с НБ РБ. БМРЦ также оказывает банкам широкий |

|диапазон информационных услуг, услуги по коллективному доступу в сеть SWIFT и |

|централизованной обработке бухгалтерских данных "опердня». БМРЦ яляется также |

|разработчиком и оператором системы BISS. |

| |

|Общее и методическое руководство и контроль за проведением и завершением |

|межбанковских расчетов, соблюдением режимов платежей и работы коррсчетов в РБ |

|осуществляет Департамент платежной системы и информатизации НБ РБ. |

|Ряд рекомендаций в адрес НБ РБ и ГП БМРЦ был сделан и комиссией по приемке |

|пускового комплекса системы BISS. В частности, была отмечена актуальность |

|обеспечения хранения средств резервного фонда для регулирования кредитных ресурсов|

|на коррсчете банка и их использование для поддержания текущей ликвидности с |

|обязательным обеспечением банком в течение месяца среднедневных резервных |

|требований. |

| |

|Комиссия также рекомендовала НБ РБ путем правого регулирования реализовать |

|возможность применения электронных документов в безналичных расчетах на всех |

|стадиях осуществления переводов денежных средств, и на решение вопросов скорейшего|

|принятия законодательного акта об электронном документе и цифровой подписи к нему |

|будут в ближайшее время направлены усилия НБ РБ и коммерческих банков. |

| |

|Создание Рабочей группы по доработке BISS при Ассоциации белорусских банков, |

|проведение НБ РБ ряда крупных совещаний с представителями коммерческих банков и |

|другие организационные меры, предпринятые в феврале-марте 1998 г., позволили |

|выработать согласованные со всеми пользователями новой системы подходы к ее |

|дальнейшему совершенствованию и перспективному развитию. |

|Планируется, что первая очередь системы BISS будет сдана в промышленную |

|эксплуатацию в январе 1999 г. после завершения выполнения дополнительных |

|организационно-методических, нормативно-правовых и технических мероприятий. |

|Банки также высказались за доработку ряда утвержденных НБ РБ |

|нормативно-инструктивных документов, особенно в части более детальной |

|регламентации правил ведения новой формы расчетов, включая вопросы обеспечения |

|безопасности. |

|При этом |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|некоторые банки самостоятельно предприняли попытку разработки типовых положений, |

|организационно-распорядительной документации и рекомендаций по работе с BISS в |

|банке-пользователе. |

| |

| |

| |

Значение Клиринга для стран СНГ текущие проблемы.

| | | |

| | | |

| |Значение Клиринга для стран СНГ текущие проблемы. | |

| |Для республик бывшего Советского Союза и Содружества независимых | |

| |государств (СНГ) главной проблемой является создание денежной системы, | |

| |отвечающей нуждам экономической реформы и переходного периода от | |

| |социализма и центрального планирования к рыночной экономике. | |

| |Текущая ситуация | |

| |Внутренняя и межреспубликанская торговля рухнула из-за отсутствия | |

| |подходящих средств обмена. Частично ответственна гиперинфляция: на фоне| |

| |общего роста уровня цен трудно оценить информацию, содержащуюся в | |

| |относительных ценах, а потому трудно заключать контракты и строить | |

| |планы на будущее в условиях высоких и непостоянных темпов инфляции. Но | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9